Il s'agit en quelque sorte d'une suite à la chanson "Cold & ugly", dans laquelle le chanteur parlait à quelqu'un (sûrement une femme) de ce mur qu'elle avait en elle, qui l'empêchait de ressentir, qui la maintenait distante de sa propre âme.
Ici, il demande à quelqu'un (probablement une femme) de s'ouvrir, au propre comme au figuré : il évoque un rapport sexuel (rapport anal pour être plus précis : 4° vient du fait qu'il y a 4 degrés (Fahrenheit, je pense) de différence entre la température de l'anus et celle du vagin. Par exemple, il dit bien durant la chanson "4° warmer" ou "4 degrés plus chaud") mais en fait, il s'agit de s'ouvrir elle-même, d'ouvrir son âme sans retenue. Le chanteur, outre le fait qu'il sera son partenaire sexuel, sera aussi son confident, celui qui l'amènera à s'ouvrir.

Source : Reflecting Moon